信用风险管理系统解决方案(图文)

风险管理是确保商业银行每天日常业务安全运营，以及银行长远和健康发展的基石。商业银行每一项产品的设计、业务的办理、操作的流程、风险的判断和决策、贷款的发放、资金的结算、资本的充足、人员的管理、系统的运转、资产的回收等各个方面，都需要相应的风险管理作为支撑。
 

全面风险管理的建设，不同于以往商业银行传统的风险管理做法。这是国际监管者、国内监管者、商业银行高级管理层以及社会公众股东，对商业银行风险管理体系建设的新要求、新任务，是每一个希望自己健康、快速发展的现代化商业银行不可回避的基本建设，也是一个需要长期不断努力建设的内容。全面风险管理体系建设的快与慢、好与坏，在很大程度上决定了这家银行的安全健康水平、决定了监管的成本高低、决定了社会公众的形象认可。
 

为了帮助金融机构应对上述业务压力以降低运营风险、市场风险、流动性风险和信用风险，全面银行风险管理解决方案应运而生。该方案旨在为银行客户提供“一站式购买”服务，其完整的产品体系架构及经过验证的解决方案模型，将保证银行客户管理和抵御各种业务风险。而有效的成本控制、快速的布署启动、简便的管理维护，都令银行客户可以得到满意的投资回报。

风险，在没有发生之前，往往是不会被管理者认识到的。然而，一旦发生，轻则造成银行、客户资金的重大损失，重则造成系统性的金融危机，将银行长期建立起来的基础成果，毁于一时，也给各级管理者、经营者带来相应的责任压力。这一点，且不说最新的国际金融危机，即便是国内去年、今年几个重大的案例，以及银监部门的通报，足以让人感到震惊。
 

在日趋激烈的市场竞争环境中，快速而准确的业务决策是企业确保生存和发展的根本。现今的中国金融服务业正在首当其冲地面临来自全球化、准入门槛降低、客户预期提高等方面产生的挑战，加之同业竞争、兼并整合、产品服务创新及对历史系统的调整等因素，业务压力不言而喻。与此同时，金融服务结构还必须面对不断生产的法规遵丛要求，如 basel III、1104 项目、资本适足率监管及反洗钱条例。

1）商业银行全面风险管理解决方案

随着银监会一系列新资本协议实施指引的发布，基于 basel III 的全面风险管理成为我国商业银行的必经之路，公司通过先进的数据整合技术、数据分析技术、丰富的银行经验以及各种丰富的计算模型，帮助您建立满足 basel III 的商业银行全面风险管理系统，从而帮助您洞察自身全面的情况，降低操作、市场、信用风险。

2）基于经济资本的绩效考核解决方案

中小银行越来越重视风险和成本，致力于实现以价值为中心和精细化的管理模式转型，以经济资本为基础的绩效考核成为转型重点工作之一，进而降低您的市场、操作、信用风险。为了帮助银行建立健全的以经济为资本的绩效考核系统，公司通过先进的数据整合技术、数据分析技术、丰富的银行经验以及各种丰富的计算模型，帮助您建立此系统，从而在合理运用资本的基础上，通过调整各部门、各业务、产品、客户等内部结构的投入/产出关系，实现整体的价值最大化。

全面风险管理同我们传统的风险管理解决方案与众不同：

1)    在有关的理念、公司治理、管理制度安排、组织结构、业务流程、人员责任、产品和系统运行中，对风险的安排和管理方面有控制流程。

2)    在信用风险、市场风险、操作风险的流程上面，通过先进的数据整合技术、数据分析技术、丰富的银行经验以及各种丰富的计算模型，帮助您建立此系统。

3)    在各类风险的计量方面，把风险和银行产品线分类相结合的，实现见精确地计量。

公司全面风险管理的产品包括操作风险，信用风险，市场风险等主要三大模块，覆盖baseLII 全面的风险管理的要求以及报表体系披露baseLIII的相关要求。

如上图所示，AMA需要ORM体系应按照BASLE2的要求，建立满足支柱2的各种流程，包括关键风险指标、风险自我评估、其他风险审批、关键操作风险控制、损失数据库、完善的治理结构与政策及框架、操作风险组织架构及原则。

为满足支柱2的最低资本要求进行定量和定性分析。

定量分析是通过历史损失数据分析历史损失数据的强度分布和频度分布。
定性分析是通过关键风险指标、风险自我评估、情景分析、其他风险审批等获得内外部环境的判断。
根据定量分析结果对历史损失数据分布进行调整
形成预测操作风险损失的模型。
 

按照支柱1的要求进行资本计算、资本分配和经济资本管理。
损失分布模型
损失分布法的分析基础是VAR，

根据对历史损失数据的实证分析，对于损失频度和损失强度的分布函数，目前的实践尚未发现最优的分布函数，比较常用的频度分布有泊松分布、付二项分布等，常用的强度分布有帕累托分布、伽马分布、广义帕累托分布等。
 

在选择分布函数后，根据特定时期的数据确定频度分布函数和强度分布函数的分布参数。

根据强度分布函数和频度分布函数，通过蒙特卡洛模拟计算年度损失情况。

按照监管当局的要求和本行的风险政策进行资本计算。

信用风险是银行面临的主要风险，对信用风险的准确量化并在此基础上计算监管资本和经济资本是巴塞尔新资本协议的核心内容 过去一个时期以来，银行主要采用一维评级系统，即仅对借款或交易对手进行评级。新资本协议要求，商业银行在内部评级法中必须设计客户资信评级及贷款评级的两维体系，以满足风险监管的精确化技术要求。

 的风险管理解决方案是协助银行应对信用风险的综合应用系统，其中涉及有关信用风险的多种计量模型与计算逻辑，包括如下主要内容：

多种方法计量信用风险风险加权资产（CRWA） 按 照中国银监会的具体监管要求，对实施新资本协议的银行，进行信用风险风险加权资产的计量，为资本管理（CAM）提供准确的计量数据，计算银行资本充足率， 并为经济资本管理（ECM）提供支持。信用风险风险加权资产的计量，将包括新资本协议标准法、基础内部评级法、高级内部评级法。

风险暴露分类 根据银监会相关要求，将银行信用风险风险暴露类别分为；主权风险、金融机构风险、零售风险、公司风险、股权风险、其它风险。并考虑到信用衍生品的管理。

信用评分 根据内部评级系统（IRB）的建设，结合其中的等级划分标准，对银行客户的信用等级进行评分，支持授信审批管理工作的决策。

PD模型建模 根据内部评级系统（IRB）的建设，结合银行数据，为银行提供统计分析与建设PD模型的工具。

输入及存储违约/降级事件 为银行进行信用风险数据的管理，用以支持PD模型建模、PD模型检验，协助银行内部评级系统（IRB）的建设。

输入及计算 EAD 协助银行内部评级系统（IRB）建设，基于银行信用风险数据管理要求，可为银行计算或者保存外部输入的EAD数值。

输入及存储 LGD 协助银行内部评级系统（IRB）建设，基于银行信用风险数据管理要求，可为银行计算或者保存外部输入的LGD数值。

预期损失计算 根据银行内部评级系统（IRB）建设，基于银行的PD、LGD、EAD，计算银行预期损失。

授信定价 根据银行内部评级系统（IRB）建设，基于银行信用风险数据管理要求，在银行授信审批流程中结合RAROC等风险调整后的业绩管理指标，进行客户授信定价，为授信准驳提供重要的支持。

信用风险管理体系将可以独立完成对行业、区域、产品以及客户和债项评级的全部计算过程，提供用户预警信息。可以作为信贷管理的决策支持系统，同时在信贷业务流程中的重要作用如下图：  

内部评级管理系统（IRB）对促进银行整体风险管理水平的提升，具有决定性的作用，成功的IRB不仅可以使银行基于自身风险业务数据的分析知晓银行的风险水平，更能够对银行经营战略的推进起到决策支持的强力作用，

具体方面如下： 

经济资本的建模与管理：内部评级的结果以及风险量化的估计值，是银行内部经济资本计量模型构建的重要基础和输入参数的重要来源。

风险偏好的设定：内部评级的结果以及风险量化的估计值，是银行确定其风险偏好和制定风险战略的基础。风险偏好和风险战略的确定，均应该得到银行最高管理层董事会的审批。

损失准备计提：风险量化的估计值，是商业银行贷款损失准备计提的重要依据。
 

贷款定价：风险量化的估计值，将构成商业银行贷款及投资定价的重要基础。

 绩效衡量和考核：内部评级的结果以及风险量化的估计值，是计算风险调整后资本收益率（RAROC）的重要依据，并据此考核业务部门、分支机构和相关人员的经营绩效。银行将能够把风险评级的结果明确纳入绩效考核政策。

市场风险主要指由于市场条件(如利率、汇率、宏观经济指标、股市行情等等) 发生不利的变化，可能给银行带来损失的风险，以及在金融债务到期时无法履行的风险，其主要体现为利率风险和流动性风险。
 

按监管要求，流动性管理应测算以最短生存期为主要指标的流动性风险承受度，设置包括现金流在内的各种限额，进行流动性损益转移，通过现金流期限错配和压力测试等方法，分析流动性风险状况及可承受的压力，根据客户需求灵活制做各类报表。

计量分析方法覆盖境内外监管当局要求的、巴塞尔新资本协议建议的以及银行内部管理需要的各种分析功能。主要包括利率重定价缺口分析、久期分析（包括关键利率久期分析）、在险收益（EaR）和在险经济价值分析（EVaR）、利差分析、现金流期限错配分析、持有流动性资产组合分析、静态指标分析、组合复制、最短生存期、流动性比例、现金流比例、流动性损益的计算、敏感性分析、情景分析、压力测试、市值分析、市值变化分析（Delta与存续期间报告）、价值和收益率分析、避险分析等。
 

支持银行资产负债表内业务及表外业务（包括结构性债券、衍生产品等）、或有资产与或有负债业务的管理（如贷款承诺、信用证、保函等），并支持风险因素模型（如利率期限结构模型）、模拟对冲交易、组合复制等，能够全面准确的计量利率风险和流动性风险。

提供定期存款提前支取与转存，贷款提前还款，无明确到期日产品的波动率分析、线性回归分析、复制组合分析、季节性因素分析等情景模拟相关的统计分析功能。

数据导入

数据处理

分析计量

总分核对

数据查询

报表功能

管理功能

用户交互

用户管理

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